allora, tu hai per esempio 2 file compressi in formato rar, li selezioni entrambi e clicchi col tasto destro del menù a tendina dai "add to..." oppure "add to + nome cartella ho provato e funziona, comunque non ci ottieni molto se vuoi comprimere ulteriormente, anzi credo proprio che non ci guadagni nulla.
Se i files RAR erano già compressi al massimo livello, lo spazio occupato dal nuovo RAR contenitore sarà probabilmente maggiore del totale dei files RAR contenuti.
Se vuoi un maggiore livello di compressione, decomprimi i RAR e ricomprimili in 7z, ad esempio con 7-Zip.