This Must Be the Place è il primo film in lingua inglese diretto da Sorrentino. Il film è una produzione internazionale con un budget che si aggira attorno ai 28 milioni di dollari. La banca Intesa Sanpaolo ha investito 2,5 milioni di euro per il film, Eurimages ha stanziato 600.000 euro.Il film ha ricevuto finanziamenti anche da parte di Francia e Irlanda.
Sorrentino e Penn si incontrarono durante il Festival di Cannes 2008, dove Sorrentino presentava in concorso Il divo e Penn era presidente di giuria, promettendosi di lavorare al più presto assieme. Con in mente Penn come protagonista, Sorrentino inizia a scrivere la sceneggiatura con la collaborazione di Umberto Contarello. Dopo la vittoria del suo secondo Oscar per Milk, Penn decise di prendersi un anno sabbatico, rinunciando a vari progetti, ma decise ugualmente di prendere parte al progetto di Sorrentino.
La lavorazione del film è iniziata il 16 agosto 2010 a Dublino. A settembre la produzione si è spostata in Michigan, mentre ad ottobre sono state effettuate alcune riprese nel Nuovo Messico, in varie località come Alamogordo, Carrizozo, Questa e molte altre. A fine ottobre la produzione si è spostata a New York City. La fase di post-produzione ha avuto luogo a Roma.
Le musiche per This Must Be the Place sono state scritte da David Byrne dei Talking Heads. Il titolo del film è un tributo ad una canzone dei Talking Heads, This Must Be the Place (Naive Melody), inclusa nell'album del 1983 Speaking in Tongues. Il cantautore indie Will Oldham è co-autore delle canzoni originali del film. Le canzoni non sono cantate da Sean Penn, ma da un'altra persona.
L'immagine del cantante dark Cheyenne, interpretato da Penn, è ispirata al leader dei The Cure Robert Smith. L'immagine totalmente black di Cheyenne riprende interamente l'estetica di Smith, capelli cotonati, occhi e labbra truccati, unghie laccate e Dr. Martens ai piedi. (da
Wikipedia)