si creano su playstation nello stesso modo in cui si creano per PC... cambiano solo le librerie e l'hardware...
cmq io ne ho trovati in quantità industriale di tutorial, ma per poterli usare dovresti avere l'SDK e devkit... nel caso della ps1 esiste una versione commerciale detta yarozee o qualcosa del genere, per la ps2 che io sappia nn esiste uno commerciale, ma solo quello per gli sviluppatori. Però c'è ne sono di SDK alternativi probabilmente
Se proprio vuoi sviluppare per console io ti consigliere di farlo o su xbox (semplice, veloce e gratuito) o DS (semplice, veloce ma poco gratuito...). Ho al massimo procurati lo yarozee ma nn so ne dove e ne a che prezzo.
EDIT: dimenticavo, credo che sia semplice anche sviluppare per PSP, visto la quantità di materiale "fatto in casa" ma nn ho mai trovato nulla sull'argomento, però se cerchi qualcosa la trovi di sicuro.