bhe la maggior parte dei giochi ha un'opzione che permette di avviare il gioco in finestra. basta spuntarla per poter vedere la barra d avvio e le icone che permettono di ridurre a icona eccetera.
se il gioco in questione non ha l'opzione che t serve, puoi cmq passare da un'applicazione all'altra schiacciando Alt + TAB.
C'era un metodo, almeno in The Sims 2, che aggiungendo -w alla riga di destinazione, il gioco partiva direttamente in finestra. Non so se funzia con altri vg però.