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1. Sei sotto firewall?
2. Cosa usi per connetterti un semplice modem o un modem-router?
EDIT: Comunque sia in entrambi i casi devi aprire la porta che sta usando il programma in quel momento, ti conviene impostarne una fissa che è meglio (magari un numero molto alto così non richi di assegnargli porte già usate da altri programmi).
Quindi vai in pannello di controllo, firewall (se usi quello di windows) e apri la porta tcp che usi nel programma. lo stesso devi fare con il router se ne hai uno. Apri il browser e digita l'indirizzo 192.168.1.1 o 192.168.0.1 e apri la porta tcp che usa utorrent.