Allora... Ci provo ad aiutarti, anche se non sono esperto di connessioni...
Mi sà che con un modem, come stai facendo tu, non si può fare.
1) O la colleghi con un router
2) O usando un cavo Cross Ethernet, creando una connessione condivisa, come ho fatto io.
Clicca il tasto destro sull'icona della tua connessione (Start - mostra tutte le connessioni).
Spostati sulla scheda "Avanzate" e premi il pulsante in basso a destra "Impostazioni".
Clicca su Aggiungi nella finestra successiva per crearti una nuova connessione.
Dagli il nome che ti pare.
L'IP DOVREBBE essere il seguente: 192.168.0.200 (per quanto riguarda le ultime tre cifre, se non funziona con il "200" prova a mettere solo "2").
Il numero di entrambe le porte è: 3658 (cioè metti questo numero sia sulla casella della porta esterna sia su quella interna).
A questo punto conferma tutto, assicurati che le porte non siano bloccate dal firewall o dal tuo antivirus e collega il cavo Cross Ethernet dalla scheda di rete del tuo PC fino all'entrata posta sul retro di Ps3.
Appena accendi Ps3 dovrebbe funzionare tutto per magia. Io non ho toccato nessuna impostazione su Ps3.
Pensa che queste impostazioni andavano alla grande con Ps2. Ho semplicemente tolto il cavo Ethernet dalla Ps2 e l'ho inserito su Ps3 e tutto è partito all'istante.
Crash!